Drawdown คืออะไร พร้อมประเภทค่า DD ในตลาด Forex

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักมุ่งไปที่กำไรเป็นหลัก แต่สิ่งที่หลายคนมองข้าม คือการควบคุมความเสี่ยง โดยเฉพาะ Drawdown หรือค่าที่ช่วยวัดการขาดทุนสะสมในพอร์ต เทรดเดอร์หลายคนพอร์ตแตกเพราะมองข้ามจุดนี้ ลองมาดูกันว่าค่า Drawdown คืออะไร มีวิธีวัดแบบไหนบ้าง และจะจัดการยังไงไม่ให้พอร์ตเจ๊งก่อนถึงเป้าหมายกำไร

หัวข้อที่น่าสนใจ

Drawdown คืออะไร

Drawdown คือเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินขาดทุนสะสมในบัญชีเทรด ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความสามารถในการซื้อขายของเทรดเดอร์ สามารถคำนวณได้จากความแตกต่างระหว่างจุดสูงสุดในบัญชีกับจุดต่ำสุดของยอดคงเหลือ โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์ควรควบคุมไม่ให้ Drawdown เกิน 30% เพื่อให้พอร์ตมีโอกาสกลับมาเติบโตได้

ตัวอย่าง Drawdown

สมมติเริ่มต้นมีพอร์ตลงทุน 2,000 ดอลลาร์ แล้วเกิดขาดทุนไป 800 ดอลลาร์ หมายความว่าพอร์ตนี้มีค่า Drawdown เท่ากับ 40% เพราะเงินหายไป 40% ของพอร์ตทั้งหมด ต่อมาเทรดกลับมาได้กำไร 3,000 ดอลลาร์ รวมกับทุนที่เหลืออีก 1,200 ดอลลาร์ ทำให้พอร์ตตอนนี้โตเป็น 4,200 ดอลลาร์ แม้พอร์ตจะใหญ่ขึ้น แต่ Drawdown ก็ยังคงบันทึกไว้ที่ 40% เพื่อแสดงว่า ครั้งหนึ่งเคยขาดทุนไป 40% ของพอร์ตการลงทุน

ประเภทของ Drawdown

ประเภทของ Drawdown Drawdown แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้

1. Maximum Drawdown

Maximum Drawdown หรือ MDD คือจุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุดที่คำนวณจากผลต่างระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของ Equity ในช่วงเวลาการเทรดทั้งหมด ค่านี้ใช้วัดความเสี่ยงสูงสุดของระบบเทรดหรือ EA โดยไม่ควรเกิน 30% เพราะถ้ามากกว่านี้ พอร์ตจะเสี่ยงต่อการแตกและต้องใช้กำไรสูงกว่าปกติในการดึงกลับ

สูตรคำนวณ MDD คือ MDD = (Equity peak – Equity low) / Equity peak

2. Relative Drawdown

Relative Drawdown หรือ RDD คือการขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด ณ จุดหนึ่งของ Balance ค่านี้บ่งบอกว่า ในช่วงใดช่วงหนึ่งของการเทรด ระบบจะขาดทุนต่อเนื่องได้กี่เปอร์เซ็นต์ของ Balance ณ ขณะนั้น เป็นค่าที่เทรดเดอร์นิยมดูมากเพราะสะท้อนว่าระบบเทรดจะทนแรงขาดทุนได้นานแค่ไหน หากค่าตัวนี้สูงเกินไป แปลว่ากลยุทธ์มีความเสี่ยงสูงเมื่อเจอสภาพตลาดแปรปรวน

สูตรคำนวณ RDD คือ RDD = (Maximum Drawdown / P) × 100 โดย P คือเงินต้นทุน

3. Absolute Drawdown

Absolute Drawdown คือผลขาดทุนมากที่สุดที่เคยเกิดขึ้นนับจากเงินทุนเริ่มต้น ค่านี้ช่วยบอกว่าเงินทุนที่มีเพียงพอต่อระบบเทรดหรือไม่ เพราะบางระบบอาจมีกำไรสุทธิดี แต่มี Absolute Drawdown สูงจนเงินทุนเริ่มต้นไม่เพียงพอ

สูตรคำนวณ Absolute DD คือ Absolute DD = Initial Deposit – Minimum Equity

สาเหตุที่ทำให้เกิด Drawdown คืออะไร

หลายปัจจัยที่ทำให้เกิด Drawdown ในการเทรด ได้แก่

เทรดโดยไม่มีแผนหรือระบบที่ชัดเจน
ใช้ Leverage สูงเกินความจำเป็น
ไม่กำหนดจุด Stop Loss หรือกำหนดไว้ไม่เหมาะสม
ขาดวินัยทางจิตวิทยาการเทรด
เปิดล็อตเกินพอดีจากความโลภ
ไม่มี Money Management ที่รัดกุม

วิธีควบคุม Drawdown ไม่ให้พอร์ตแตก

วิธีควบคุม Drawdown ไม่ให้พอร์ตแตก การป้องกันและควบคุม Drawdown มีหลายวิธี ดังนี้

หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจมากเกินไป แนะนำให้มือใหม่ใช้ไม่เกิน 1:100
ตั้งค่าลิมิตของ Drawdown เป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน หากเกินที่กำหนดควรหยุดเทรดและวางแผนใหม่
เปิด Lot Size ที่สอดคล้องกับขนาดของเงินทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
กำหนดเป้าหมายกำไร (Take Profit) และจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ให้แน่นอน โดยผลตอบแทนที่คาดหวังควรมากกว่าความเสี่ยงที่รับได้เสมอ
หากการเทรดไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้ หรือตลาดมีความผันผวนสูงจนไม่สามารถควบคุมได้ ควรพิจารณาปิดสถานะและหยุดพักการเทรดเพื่อประเมินสถานการณ์ใหม่

สรุปบทความ

Drawdown คือตัวชี้วัดการขาดทุนสะสมที่เทรดเดอร์ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ Maximum Drawdown, Relative Drawdown และ Absolute Drawdown การควบคุม Drawdown ไม่ให้เกิน 30% จะช่วยให้พอร์ตมีโอกาสฟื้นตัวได้ ผ่านการบริหารความเสี่ยง การใช้เลเวอเรจอย่างเหมาะสม และการมีแผนการเทรดที่ชัดเจน

หากคุณต้องการพัฒนาทักษะการลงทุนและเทรดให้มีคุณภาพมากขึ้น Master Trader Academy พร้อมสอนเทรด Forex มือใหม่ ทั้งการเทรดคู่สกุลเงินทั่วไปและการเทรดทอง ด้วยคอร์สเรียนเทรดที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น วิธีอ่านกราฟ Forex การใช้ RSI และอินดิเคเตอร์อื่น ๆ รวมถึงสอนเทคนิคการเทรด Forex ระยะสั้น เช่นการเทรดแบบ Scalping และเทคนิคการเทรดดี ๆ อื่น ๆ ทีมผู้สอนที่มีประสบการณ์ตรง เราพร้อมช่วยให้คุณก้าวสู่การเป็นนักเทรดมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ